Forex Rho

Rho é a taxa na qual o preço de um derivativo muda em relação a uma mudança na taxa de juros livre de risco Rho mede a sensibilidade de uma opção ou carteira de opções a uma mudança na taxa de juros. Por exemplo, se uma opção ou carteira de opções Tem um rho de 1, em seguida, para cada aumento de ponto percentual nas taxas de juros, o valor da opção aumenta 1. BREAKING Down Rho. In finanças matemáticas, as quantidades que medem a sensibilidade de preço de um derivado a uma alteração em um parâmetro subjacente são Conhecidos como os gregos Os gregos são ferramentas importantes na gestão de risco, uma vez que permitem que um gestor, comerciante ou investidor para medir a mudança de valor de um investimento ou carteira para uma pequena alteração em um parâmetro Mais importante, esta medida permite que o risco isolada, Permitindo assim que um gerente, comerciante ou investidor para reequilibrar o portfólio para alcançar um nível desejado de risco relativo a esse parâmetro Os gregos mais comuns são delta, gama, vega theta e rho. Rho Cálculo e Rh O Na prática. A fórmula exata para rho é complicada, mas é calculada como a primeira derivada do valor da opção com relação à taxa livre de risco Rho mede a mudança esperada no preço de uma opção para uma mudança no Tesouro dos Estados Unidos Taxa de risco sem receita Por exemplo, suponha que uma opção de compra é fixada em 4 e tem um rho de 0 25 Se a taxa livre de risco sobe 1, digamos de 3 para 4, o valor da opção de compra aumentaria de 4 A 4 25. As opções de compra geralmente aumentam de preço à medida que as taxas de juros aumentam e as opções de venda geralmente diminuem de preço à medida que as taxas de juros aumentam. Assim, as opções de compra têm rho positivo, enquanto as opções de venda têm rho negativo. 9 e tem um rho de -0 35 Se as taxas de juros fossem diminuir de 5 para 4, então o preço desta opção de venda aumentaria de 9 para 9 35. Nesse mesmo cenário, assumindo a opção de compra mencionada acima, seu preço iria diminuir De 4 a 3 75.Rho é maior para opções que estão no-mone Aumentos de rho à medida que o tempo de expiração aumenta Os LEAPs de antecipação de ações de longo prazo, que são opções que geralmente têm datas de expiração de pelo menos dois anos de distância, estão longe Mais sensível a mudanças na taxa livre de risco e, portanto, têm rho maior do que opções de curto prazo. Embora rho é um insumo primário no modelo de precificação de opções da Black Scholes, uma mudança nas taxas de juros geralmente tem um impacto geral menor sobre o preço Das opções Devido a isso, rho é geralmente considerado o menos importante de toda a opção Greeks. Disclaimer e Risco Aviso Por favor, leia. 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Rho é o componente menos utilizado do preço da opção Rising interesse As taxas aumentarão o valor de uma opção de compra ao diminuir o preço de uma opção de venda Diminuir as taxas de interesse terá o efeito oposto. Ord Ord é um analista técnico e um perito nas teorias da análise da carta usando o preço, o volume, e um anfitrião de Proprietários como um guia. Simulador de negociação diária. Fornece a capacidade de simular dia de negociação 24 horas por dia a partir de qualquer lugar do mundo TradingSim fornece tick por tick dados para.